Elprisprediktion på den svenska elmarknaden genom tillämpning av en GARCH–RNN–LSTM-hybridmodell

Sammanfattning

Detta arbete undersöker hur väl en kombinerad GARCH-RNN-LSTM-modell kan förutsägaelpriser på den svenska elmarknaden. För varje elområde skattas först en GARCH-modellvars utdata används som indata i en RNN-LSTM-modell för nästa dags prisprognos.Analysen bygger på dagsgenomsnittliga elpriser för perioden 2023–2025 och använder stationär bootstrap. Resultaten visar god träffsäkerhet för mindre prisrörelser men begränsadförmåga att fånga större svängningar.