Kan aktivt förvaltade svenska fonder generera högre riskjusterad avkastning än sitt jämförelseindex över tid? : En statistisk analys utifrån Sharpekvot, Treynors kvot och Jensens alfa på den svenska fondmarknaden över en tioårsperiod

Sammanfattning

Denna uppsats undersöker om svenska små- och medelstora företagsfonder med aktiv förvaltning presterar bättre än sitt jämförelseindex i termer av riskjusterad avkastning under en tioårsperiod. Studien bygger på en kvantitativ metod där data hämtas från Avanzas digitala plattform. För att analysera materialet används deskriptiv statistik, regressionsanalys och korrelationsanalys. Även nyckeltal som Sharpekvot, Treynors kvot och Jensens alfa tillämpas för att utvärdera fondernas riskjusterade avkastning. Analysernas resultat ligger till grund för slutsatsen som innebär att samtliga aktiva fonder i uppsatsens urval överträffar sitt jämförelseindex. Resultatet kan dock bero på det specifika urvalet, där andra aktivt förvaltade fonder och jämförelseindex möjligen hade kunnat leda till ett annat resultat.